Volume Adjusted Moving Average Formula

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VAMA macht Preis und Volumen gleichberechtigte Partner bei der Berechnung des Durchschnitts. Die höheren Handelstage sind stärker gewichtet als niedrigere Volumentage. Mit zeitbasierten Bewegungsdurchschnitten bestimmt die Periode, wie viele Balken verwendet werden, um den Durchschnitt zu berechnen. Mit VAMA werden die Preise innerhalb eines bestimmten Zeitraums von Volumen-Inkrementen gemittelt und deshalb ist die Rückblickperiode abhängig davon, wie stark / niedrig das Volumen auf vorhergehenden Stäben war. Aus diesem Grund können neue Daten, die dem Diagramm hinzugefügt werden, dazu führen, dass sich der gleitende Durchschnitt durch alle vergangenen Daten ändert. Wie dieser Indikator arbeitet Richard W. Arms Jr., der Entwickler dieses Indikators, schlägt vor, eine Volumenzunahme von 55 zu verwenden, um festzustellen, ob der Bestand stark oder schwach ist. Starke Bestände neigen dazu, über dieser durchschnittlichen und schwachen Bestände unten zu bleiben. Um die Anzahl der kurzfristigen Preis / VAMA-Crossover (Whipsaws) zu reduzieren, kann ein kleineres Volume Increment VAMA aufgezeichnet und in Verbindung mit dem größeren Volume Increment verwendet werden. Potentielle Handelschancen würden auftreten, wenn die Durchschnittswerte einander kreuzen. Berechnung Berechnen Sie die durchschnittliche Lautstärke mit jedem Zeitraum in der gesamten Preisreihe untersucht (beachten Sie, dass dies bedeutet, dass der genaue Wert der gleitenden Durchschnitt variieren je nachdem, welche Zeiträume Sie verwenden). Durchschnittliches Volumen Durchschnitt aller Volumen für den Chartzeitrahmen Berechnen Sie das Volumeninkrement durch Multiplizieren des durchschnittlichen Volumens mit 0,67. Volumen Inkrement Durchschnittliches Volumen x 0,67 Berechnen Sie jedes Periodenvolumenverhältnis durch Dividieren jedes Perioden tatsächlichen Volumens durch das Volumeninkrement. Lautstärke-Verhältnis Verteilen Sie die einzelnen Balken mit dem Volume-Inkrement. Beginnen Sie mit der letzten Zeitperiode und arbeiten Sie rückwärts, multiplizieren Sie den Periodenpreis mit dem Perioden-Volume-Verhältnis und kumulieren Sie diese Werte, bis die benutzerdefinierte Anzahl der Volume-Inkremente erreicht ist. Beachten Sie, dass nur ein Bruchteil der letzten Perioden Volumen wird wahrscheinlich verwendet werden. Preis x Volumenverhältnis Multiplizieren Sie die einzelnen Balken mit dem jeweiligen Volumenverhältnis. Beginnen Sie mit dem letzten Balken auf dem Chart und arbeiten Sie rückwärts, addieren Sie alle Balken Preis x Volumen Verhältnis und jedes Balken Volumen Verhältnis, bis die Summe des Volumenverhältnisses gleich dem gewählten Zeitraum ist Die Anzeige. VAMA Kumulative Summe des Preises x Volumenverhältnis / Indikatorperiode. Verwandte Indikatoren Das Durchschnittsvolumen ist das Gesamtvolumen für einen bestimmten Zeitraum dividiert durch die Anzahl der Balken in derselben Periode. Ein gewichteter gleitender Durchschnitt legt mehr Gewicht auf die jüngsten Daten und weniger auf vergangene Daten. Die technische Analyse konzentriert sich auf Marktaktionen, insbesondere auf Volumen und Preis. Technische Analyse ist nur ein Ansatz zur Analyse von Beständen. Bei der Prüfung, welche Aktien zu kaufen oder zu verkaufen, sollten Sie den Ansatz, dass youre am bequemsten mit. Wie bei allen Investitionen müssen Sie selbst entscheiden, ob eine Anlage in bestimmte Wertpapiere oder Wertpapiere für Sie auf der Grundlage Ihrer Anlageziele, Risikobereitschaft und finanziellen Situation das richtige für Sie ist. (VWAP) Volumengewichteter Durchschnittspreis (VWAP) Einführung Der volumengewichtete Durchschnittspreis (VWAP) ist genau das, was es klingt: Der durchschnittliche Preis gewichtet nach Volumen. VWAP entspricht dem Dollarwert aller Handelsperioden dividiert durch das gesamte Handelsvolumen für den aktuellen Tag. Die Berechnung beginnt, wenn der Handel geöffnet und endet, wenn der Handel schließt. Da es nur für den aktuellen Handelstag gut ist, werden Intraday-Perioden und Daten für die Berechnung verwendet. Tick ​​versus Minute Traditionelles VWAP basiert auf Tickdaten. Wie man sich vorstellen kann, gibt es viele Zecken (Trades) in jeder Minute des Tages. Aktive Wertpapiere während aktiver Zeiträume können 20-30 Ticks in einer Minute alleine haben. Mit 390 Minuten an einem typischen Börsentag, viele Aktien am Ende mit gut über 5000 Zecken pro Tag. Es gibt über 5000 Aktien gehandelt jeden Tag und diese Zecken beginnen zu addieren exponentiell. Unnötig zu sagen, Tick-Daten ist sehr ressourcenintensiv. Anstatt VWAP basierend auf Tickdaten, bietet StockCharts intraday VWAP basierend auf Intraday-Perioden (1, 5, 10, 15, 30 oder 60 Minuten). Beachten Sie, dass VWAP nicht für tägliche, wöchentliche oder monatliche Perioden aufgrund der Art der Berechnung definiert ist (siehe unten). Berechnung Bei der VWAP-Berechnung werden fünf Schritte durchgeführt. Berechnen Sie zunächst den typischen Preis für die Intraday-Periode. Dies ist der Durchschnitt der hohen, niedrigen und schließen. Zweitens, multiplizieren Sie den typischen Preis mit der Periode039s Volumen. Drittens erstellen Sie eine laufende Summe dieser Werte. Dies wird auch als kumulative Summe bezeichnet. Viertens, erstellen Sie eine laufende Summe von Volumen (kumulative Volumen). Fünftens, teilen Sie die laufende Summe des Preisvolumens durch die laufende Gesamtmenge des Volumens. Das obige Beispiel zeigt 1 Minute VWAP für die ersten 30 Minuten des Handels in IBM. Das Dividieren des kumulativen Preisvolumens durch kumulatives Volumen ergibt ein Preisniveau, das nach Volumen angepasst (gewichtet) wird. Der erste VWAP-Wert ist immer der typische Preis, da das Volumen im Zähler und im Nenner gleich ist. Sie heben sich gegenseitig in der ersten Berechnung auf. Die folgende Tabelle zeigt 1-Minuten-Balken mit VWAP für IBM. Die Preise reichten von 127,36 auf dem hohen bis 126,67 auf dem niedrigen für die ersten 30 Minuten des Handels. Es war tatsächlich eine ziemlich volatile ersten 30 Minuten. VWAP reichte von 127,21 bis 127,09 und verbrachte seine Zeit in der Mitte dieses Bereichs. Merkmale Wie gleitende Durchschnitte, VWAP verzagt Preis, weil es ein Durchschnitt ist, der auf vergangenen Daten basiert. Je mehr Daten vorhanden sind, desto größer die Verzögerung. Eine Aktie wurde für etwa 331 Minuten durch 3PM gehandelt. Als kumulativer Durchschnitt entspricht dieser Indikator einem durchschnittlichen 330-Periodendurchschnitt. Das sind viele vergangene Daten. Der 1-Minuten-VWAP-Wert am Ende des Tages ist oft ziemlich nah an dem Endwert für einen beweglichen Durchschnitt von 390 Minuten. Beide gleitenden Mittelwerte basieren auf den 1 Minute Bars für diesen Tag. Am Ende basieren beide auf 390 Minuten Daten (ein ganzer Tag). Man kann nicht vergleichen die 390 Minute gleitenden Durchschnitt zu VWAP während des Tages aber. Ein 390 Minuten gleitender Durchschnitt um 12:00 Uhr werden die Daten vom Vortag beinhalten. VWAP wird nicht. Denken Sie daran, VWAP Berechnungen beginnen frisch an der offenen und Ende am Ende. 150 Minuten Handelszeit sind um 12:00 Uhr abgelaufen. Daher müsste VWAP um 12:00 mit einem 150 minütigen gleitenden Durchschnitt verglichen werden. Trotz dieser Verzögerung können Chartisten VWAP mit dem aktuellen Preis vergleichen, um die allgemeine Richtung der Intraday-Preise zu bestimmen. Es funktioniert ähnlich wie ein gleitender Durchschnitt. Im Allgemeinen sinken die Intraday-Kurse, wenn unter VWAP und Intraday-Kurse steigen, wenn über VWAP. VWAP wird irgendwo zwischen den day039s High-Low-Bereich fallen, wenn die Preise Bereich Bereich für den Tag. Die nächsten drei Karten zeigen Beispiele für steigende, fallende und flache VWAP. Verwendungen für VWAP VWAP wird verwendet, um Liquiditätspunkte zu identifizieren. Als volumengewichtete Preismaßnahme spiegelt VWAP das nach Volumen gewichtete Preisniveau wider. Dies kann helfen, Institutionen mit großen Aufträgen. Die Idee ist nicht, den Markt zu stören, wenn er große Kauf - oder Verkaufsaufträge eingibt. VWAP hilft diesen Institutionen, die flüssigen und illiquiden Preispunkte für eine bestimmte Sicherheit über einen sehr kurzen Zeitraum zu bestimmen. VWAP kann auch zur Messung der Effizienz des Handels eingesetzt werden. Nach dem Kauf oder Verkauf einer Sicherheit können Institutionen oder Einzelpersonen ihren Preis mit VWAP-Werten vergleichen. Ein Kaufauftrag, der unterhalb des VWAP-Wertes ausgeführt wird, wäre eine gute Ergänzung, da die Sicherheit zu einem unterdurchschnittlichen Preis gekauft wurde. Umgekehrt wäre eine über dem VWAP ausgeführte Verkaufsorder als eine gute Ergänzung anzusehen, da sie zu einem überdurchschnittlich hohen Preis verkauft wurde. Schlussfolgerungen VWAP dient als Referenzpunkt für einen Tag. Als solche ist es am besten für die Intraday-Analyse geeignet. Chartisten können aktuelle Kurse mit den VWAP-Werten vergleichen, um den Intraday-Trend zu ermitteln. VWAP kann auch verwendet werden, um den relativen Wert zu bestimmen. Die Preise unter den VWAP-Werten sind für diesen Tag oder eine bestimmte Zeit relativ niedrig. Die Preise über den VWAP-Werten sind für diesen Tag oder eine bestimmte Zeit relativ hoch. Denken Sie daran, dass VWAP ein kumulativer Indikator ist, was bedeutet, dass die Anzahl der Datenpunkte allmählich den ganzen Tag erhöht. Auf einem 1-Minuten-Chart wird IBM 90 Datenpunkte (Minuten) bis 11 Uhr, 210 Datenpunkte um 1 Pm und 390 Datenpunkte durch die Nähe haben. Die Zahl nimmt dramatisch zu, wenn sich der Tag verlängert. Dies ist der Grund, warum VWAP Preis verzögert und diese Verzögerung steigt, wie der Tag verlängert. SharpCharts Der volumengewichtete Durchschnittspreis (VWAP) kann als Overlay-Indikator auf Sharpcharts gezeichnet werden. Nach Eingabe des Sicherheitssymbols wählen Sie eine Intraday-Periode und einen Bereich. Dies kann für 1 Tag oder füllen Sie das Diagramm. Chartisten, die nach mehr Details suchen, können das Diagramm ausfüllen. Chartist auf der Suche nach allgemeinen Ebenen können 1 Tag wählen. VWAP kann mehr als einen Tag gezeichnet werden, aber der Indikator springt von seinem vorherigen Schlusswert zu dem typischen Preis für das nächste Öffnen, wenn eine neue Berechnungsperiode beginnt. Beachten Sie auch, dass VWAP-Werte manchmal aus dem Preis Diagramm fallen können. VWAP bei 45,5 wird auf einem Chart mit einer Preisspanne von 45,8 bis 47 angezeigt werden. Chartisten müssen manchmal die Reichweite auf einen ganzen Tag zu erweitern, um VWAP auf der Karte zu sehen. Der VWAP-Wert wird immer oben links im Diagramm angezeigt. Klicken Sie auf das Diagramm unten, um ein Live-Beispiel zu sehen. Die Formel für den volumengewichteten (oder volumenbereinigten) gleitenden Durchschnitt ist. Ich habe die Funktion vwma () zu MetaTraders Moving Averages. mq4 hinzugefügt und nannte es myVWMA. mq4 (beigefügt). Der Unterschied zwischen dem VWMA und dem SMA (einfacher gleitender Durchschnitt der gleichen Periode) ist ein Maß für eine Tendenz-Robustheit. Wenn die Differenz positiv ist, heißt sie VPC (Volumenpreisbestätigung), wenn negativer VPC - (Volumenpreis-Widerspruch). Sie verwenden diese Informationen in Ihrem Handel durch die Vermeidung von Trends, die widerlegt werden und Montage Trends, die bestätigt werden. Ich versuche jetzt, einen Oszillator von VPC ähnlich MACD im Aussehen zu bauen, aber ich brauche Ihre Hilfe. Beim Aufbau von MACD verwendet MetaTrader die Funktion. Int-Zeit, int mashift, int mamethod, int angewandter Preis, int-Verschiebung), aber es gibt keine mamethod genannt MODEVWMA. Wie kann ich die vwma () - Funktion verwenden, um die Informationen zu erzeugen, die ich für den VPC-Oszillator benötige. Vielen Dank an alle, Helmut Ich sehe jetzt den VPC-Indikator an, wenn ich handele. Basierend auf anderen Signalen, bin ich derzeit lange. Ich habe schon ein paar gute Kerzen. Die VPC ist. Die dritte Kerze machte einen guten Anfang, aber jetzt schrumpft sie. Allerdings wächst der VPC. Wo ich die schrumpfende Kerze mit etwas Beklommenheit vor gesehen haben könnte, gibt der wachsende VPC einige Sicherheit, dass die lange Position gesund ist. Sein nicht vorbei, bis die fette Dame singt. Ich werde Sie auf dem Laufenden halten. Die dritte Kerze endete eine perfekte Doji, aber die vierte Kerze ist derzeit durch das Dach, mit VPC immer noch wächst. Die fünfte Kerze kämpft. VPC wächst langsam, kann nicht vorbei an der vorherigen Spitze. Kerze noch positiv, war aber negativ zu starten. Das ist angespannt Mein schleppender Anschlag ist im Geld aber ein langer Weg von der Spitze. Die Kerze wird negativ und VPC hat aufgehört zu wachsen. Ich bin mit einem netten Profit. Die nächsten Kerzen erzählen. Ich hasse es, zu glänzen, aber auf der nächsten Kerze kollabiert der Markt an meinem hinteren Halt vorbei. Ich wäre noch mit einem kleinen Gewinn ausgegangen, aber dieses Beispiel zeigt mir, dass die Beobachtung der VPC während des Handels hat Verdienst.